Auditeur Modeles Marches Financiers

Votre environnement : 
 
Au sein de la Direction des Risques, vous rejoignez le Département en charge de la maîtrise globale des risques de marché du groupe Société Générale, et plus spécifiquement l'équipe d'audit des modèles composées d'une vingtaine d'ingénieurs. Cette équipe indépendante est responsable de l'évaluation et de l'encadrement du risque de modèle et plus généralement de la validation des cadres de valorisation.
  
Votre rôle :
 
Au cœur du processus de validation des produits et modèles, l'auditeur est en charge d'identifier, de quantifier les risques attachés au produit et de valider la pertinence du cadre de valorisation. Cet audit porte sur les aspects produits et modèle et s'appuie sur une forte expertise quantitative. Il comporte plusieurs volets :
* Une revue théorique des spécifications et hypothèses du modèle, notamment la robustesse de son implémentation, la pertinence des choix numériques et éventuelles approximations afin de définir un cadre de validité
* Une revue de l'adéquation produit-modèle en prenant en compte la stratégie de couverture et les particularités du marché sous-jacent et ce dans des conditions de marché variées et stressées
* Une proposition éventuelle d'approches alternatives
* L'implémentation éventuelle dans la librairie autonome de l'équipe (C#)
* Une interaction forte et proactive avec les différents acteurs : trading, équipes de RD, finance et risk-managers
* La documentation de l'audit qui précisera très clairement les conditions d'utilisation et de validité du cadre étudié

Les spécificités du poste vous seront précisées lors de l'entretien.
 
 

Profil recherché

De formation scientifique de type Grande école ou université, idéalement complétée par un 3ème cycle spécialisé en finance ou mathématiques financières, vous justifiez d'une expérience d'au minimum 3 ans dans des fonctions quantitatives sur taux, crédit, change.
Une première expérience dans les marchés financiers (Risques ou BFI) serait appréciée.
Votre anglais vous permet de rédiger aisément des rapports.
Vous bénéficiez de compétences outils en développement orienté objet (C#)

Informations pratiques

A propos de l'Entreprise

Société Générale est l'un des premiers groupes de services financiers de la zone euro. Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions personnelles, Société Générale propose à chacun de ses collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents avec plus de 159 000 collaborateurs dans 77 pays.