Analyste Quantitatif Modélisation du Risque de Crédit

Votre environnement :

Au sein du département de Suivi Transversal des Risques (RISQ/STR), le service MOD (Modèles de Risque et de Capital) est en charge de définir les méthodes de modélisation des risques, à l'exception des risques de marché. Cela inclut les modèles de notation sur les clients non retail, les modèles de risque sur les portefeuilles de crédit retail et non retail, le risque opérationnel, les modèles réglementaires et les modèles de provisions collectives sur le risque de crédit.

Les travaux que conduit le service sont réalisés en partenariat avec l'ensemble des lignes métiers du Groupe, des départements de risques et de la direction financière. Le service est également en charge d'obtenir l'homologation des modèles auprès des différents corps d'audit (audit quantitatif des modèles, inspection générale et régulateurs).


Votre rôle :

Au sein d'une équipe de 30 personnes, vous participez au développement et/ou à l'évolution des modèles, au développement des méthodologies et outils de calcul et au backtest des modèles.

En lien avec les chefs de projet Modélisation, vos principales missions sont de :
* Concevoir, calibrer et backtester les modèles quantitatifs
* Documenter les modèles
* Conduire les études quantitatives ad-hoc (à destination des missions d'audit, des métiers, du management…)


Les spécificités du poste seront précisées lors de l'entretien.


Evolution :

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en terme d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.


Le poste est basé à La Défense, en CDI. A pourvoir dès que possible.

Profil recherché

Votre profil :

De formation supérieure de type école d'ingénieurs ou 3ème cycle universitaire en mathématiques appliquées (finance, statistiques), vous possédez une première expérience (stage ou alternance) au sein d'une banque, d'un régulateur, d'une agence de notation ou d'un cabinet de conseil, qui vous a permis d'acquérir des connaissances en modélisation du risque de crédit, de la réglementation Bâle 2 et de la modélisation statistique.

Vous maitrisez les langages de programmation (de type SAS, VBA, C++) ainsi que le Pack Office.

Vous avez un niveau d'anglais opérationnel.

Informations pratiques

A propos de l'Entreprise

Société Générale est l'un des premiers groupes de services financiers de la zone euro. Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions personnelles, Société Générale propose à chacun de ses collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents avec plus de 159 000 collaborateurs dans 77 pays.